苏冰，毕业于山东财经大学，现任山东鸿烨铭阳投资有限公司董事长、投资总监，曾赴任于交通银行、王人盛期货（原招金期货）。2015年参预期货阛阓，自此，开启了他9年的期货交游生存。过程9年的致力于，苏冰从一个初涉期货阛阓、充满茫乎的小散户，冉冉转变为一位优秀的交游员。他不断地向行业前辈罗致教诲，并欺诈盘面数据进行深化回测与抓续优化，最终构建出一套属于我方的正收益交游系统。今天小编就把它们整理出来，共享给寰球。

（本文实践整理自他在“驭势而行 团员向新——2024年期货日报实盘大赛世界行（天津站）”的会上共享。实践未经讲师本东说念主审阅，如有看法偏差请包涵。本文实践不代表本平台及场地机构不雅点，仅供参考，期货阛阓有风险，交游需严慎。）

写在前边

在我看来，惟一这三类东说念主妥贴作念期货。

第一类是在交游上赚过钱，也但愿通过学习，校正设施再次盈利，这么的东说念主只须肯学肯致力于必定会有用率；

第二类是赔了太多钱，仍是不太可能从其他行业把钱挣总结。这部分东说念主是两个极点：一种是心态鼎新不外来，翻不了身的东说念主；另一种是约略反想我方，痛彻心扉开悟后，记取我方是若何腐化到这一步的，没亏过大钱的东说念主是无法交融的；

第三类是证券、期货、基金及联系的从业东说念主员，他们不错阐明我方的脾气选择妥贴的岗亭参预期货阛阓，比如风控员、下单员等，按照法例履行，亦然阛阓的参与方。

除此除外，我不冷落其他东说念主涉足期货鸿沟，毕竟东说念主性投降不了东说念主性。

当你确实参预期货阛阓后，尤其是生手，靠近的敌手可能是比自己更强、更致力于的东说念主。在想绪巨大的时候不妨先住手交游，总结出一套我方的交游系统去反复回测。阛阓上能赚暴利的交游系统未几，然则能赢利的交游系统，只须你约略坚抓应用，一定约略得回朝上通货膨大的收益率。

交游系统若何构建

对我而言，不选择纯基本面分析，是因为无法保证基本面信息的确实性与好意思满性，同期即便用基本面详情了大标的，也需要落实到短周期上择时参预。但如果领有一套正收益的交游系统，哪怕胜率惟一51%，只须时代有余长就一定约略达成踏实盈利。那若何收拢趋势和资金的起涨点？我的中枢是围绕 “主义共振、周期共振” 这8个字。

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主义共振

主义共振即多个主义指向并吞个标的，相对而言约略普及胜率。因基本面分析无法保证数据的确实性、好意思满性、时效性，我在构建交游系统时，粗犷是通过基本面判断出标的，再通过本事分析入场，临了基于出动平均线和多主义共振来提供开仓的依据。

以单周期纯碱为例：

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图片起首：文采财经

我遵照的原则是“作念多只在均线上，作念空只在均线下”，再去重复我所练习的主义MACD。咱们都知说念形成金叉看多，但并非每个金叉的形成都是阛阓给你的契机。而是MACD在0轴隔壁形成金叉，多空达到均衡的景况后向一方打破时，我个东说念主才把它界说为上升行情的泉源（可适用于随心周期）。确实真谛真谛上昂扬看涨的开仓条款有三：价钱在均线之上、MACD主义在0轴隔壁形成金叉、成交量放大。

正如上图纯碱行情图所示，三重开仓条款buff叠满，迎来了一波大的上升行情。实战中，三个条款虽难以同期昂扬，然则每多昂扬一个条款，开仓胜率就会普及。好比如果仅仅用均线来判断多空，可能跟扔硬币一样是50%的胜率，再重复一个主义，可能让胜率普及到了55%，如果同期昂扬放量的话，可能胜率就能到60%。咱们不错将这个胜率应用到资金经管上：在开仓的时候如果条款都妥贴，不错接洽开三成仓；如果只妥贴一个条款，那接洽开一成仓试探。

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周期共振

周期共振即不同周期的K线和主义均指向并吞标的，相对而言不错普及准确率。我的看法是60分钟线与日线、周线形成周期共振，多周期DEA和DIFF历久数值为正而在均线之上的共振。

以多周期红枣为例：

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图片起首：文采财经

正如上图红枣行情图所示，0轴隔壁形成金叉，价钱跳涨到均线之上，收盘价打破了前期颤动区间的高点；MACD的快线和慢线（白色的DIFF、黄色的DEA），同期为正；达成了周期共振，不错看成判定看涨的依据。

以上设施并不仅仅适用于期货物种，期权亦然一样的兴味。就我个东说念主而言，更倾向交游卖方期权。此时我的主要主义即是赚取时代价值，锁定的标的即是作念空。

以碳酸锂期权为例：

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图片起首：文采财经

上图为碳酸锂期权的认沽期权行情图，找到开仓点参预，用12万的认购期权进行锁定。当卖出这个认购期权时，红框较着属于空头行情。在跌破了前期的低点后，不错斗胆卖出。同期，由于卖出的是虚值期权，如在期货价钱11万5的时候卖出了12万的认购期权，那么当它上升变成实值时，不错再作念一手期权多单进行对冲，幸免行权带来的风险。

若何判定开平仓、止盈止损和抓仓条款

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对于圭臬化的开仓与平仓条款

开仓圭臬由均线与主义来王人集判定。主义选择MACD，通过DIFF和DEA来判断多空，0轴上方偏多对待，下方相背。当行情放量打破颤动区间的高下点，这么的行情会更具有抓续性，交游短周期时最佳是放3倍以上的量能。不要在快速上升的行情中作念空，不要在快速下落的行情中作念多，如果想作念多，标的品种一再在均线以下启动，最起码要等短周期启动到均线上方时再去作念多，围绕均线的颤动行情不开仓。

学问点总结：

① 均线之上作念多，均线之下作念空。

② MACD金叉，红绿柱抓续放大。

③ DIFF判断多头与空头，出现DIFF与DEA金叉。

④ 放量打破均线。

⑤ 打破颤动区间高下点，放3倍以上大都，眷注抓仓量变化。

⑥ 不在快速上升行情作念空，不在快速下落行情作念多。

⑦ 围绕均线的颤动行情不开仓。

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对于止盈止损条款

止损止盈条款相通以均线为依据，不错在上一根K线最高点诞生空单止盈，最低点设多单止盈。如果收盘都低于了上一个K线的最低点，那露出最起码趋势暂缓。上升与下落中MACD、DEA和DIFF的背离是短线常用的止损和止盈的条款，举例金叉开仓多单之后，高点出现死叉或者红绿柱不延续，进去向盈，MACD与开仓反向则是作摈弃损条款。多单快速冲高形成高位死叉，减仓止盈；空单快速下落出现款叉，减仓止盈，若反复穿越均线开启颤动，不错先平仓出来。若DIFF、MACD这两个线的背离，且永劫期不盈利就立即减仓，发生耗损就平仓。临了少许，大幅盈利后要快速减仓止盈。

学问点总结：

① 以均线为依托作摈弃损，破均线立即平仓或减仓。

② 以上一根K线最高点看成作念空的止盈，以上一根K线最低点看成多单止盈平仓。

③ 上升与下落DIFF背离金叉作摈弃损及止盈条款（短线常用）。

④ MACD与开仓反向作摈弃损条款，红绿柱不延续作摈弃盈条款。

⑤ DIFF背离是止损，不看成开仓依据。

⑥ 多单快速冲高形成高位死叉减仓止盈，空单快速下落出现款叉减仓止盈。

⑦ 反复穿越均线露出是颤动区间，立即平仓。

⑧ MACD与DIFF的背离以及永劫期不盈利，立即减仓，耗损就平仓。

⑨ 大幅盈利后快速减仓止盈。

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对于抓仓条款

咱们若何从小周期拿到大周期呢？5分钟级别进的场望望15分钟级别是不是妥贴均线的条款，15分钟妥贴不错不断看60分钟级别、日线级别是否妥贴（如果开多单望望DIFF、DEA是否在0轴上方，反之亦然）。如果K线穿越BOLL的中轨，去不雅察你的均线是否能支抓你的抓仓，即多单买入均线0轴上方启动莫得出现死叉，空单0轴下方启动莫得出现款叉。当行情一朝出现打破之后，背面3-5根K线不再回到原有区间便称为有用打破，不破上根K线的高下点就一直抓仓，不破小周期的均线就一直抓仓拿住盈利，这是本事方面的抓仓措施。

除此除外，对于计较与怯怯这两个交游神气繁重，咱们要学会多些耐性、给与止损并缩短交游频率。多些耐性，有助于捕捉更大的盈利契机，同期幸免通常交游带来的不消要损失；缩短交游频率，有助于踏实心扉，减少冲动有策动，从而普及交游胜率。

学问点总结：

① 阐明金叉进场后MACD红绿柱抓续。

② 穿越BOLL中轨后约略保抓盈利。

③ 均线支抓抓仓。

④ 是否出现存效打破。

⑤ 缩短预期，累计盈利。

⑥ 给与止损，缩短交游频率。

⑦ 不破上一根K线的高下点就一直抓仓。

⑧ 不破10日均线，盈利的票据就一直抓仓，回撤只作念减仓，不全平。

⑨ 不破小周期均线就一直抓仓，拿住盈利的趋势单。

临了，给寰球共享一些简便易行的作念单原则，每天开盘时只需瞟一眼，或者打印出来放在手边，让你的交游有策动愈加稳健。

① 不要臆度阛阓，而是随从阛阓。

② 不在快速下落行情中作念多，不在快速上升行情中作念空，抄底摸顶是死得最快的姿色。

③ 开仓后均线作摈弃损，以均线之上或者之下几个点位诞生止损，幸免洗盘与假打破。

④ 均线之上只作念多，均线之下只作念空，行情反复穿越均线露出是颤动行情。

⑤ 作念票据不要作念颤动，严格止损，只作念主升浪，方可达成资金的快速增长。

采访实录

针对苏冰本分的交游系统咱们还教导了以下几个问题，但愿本篇实践约略科罚你在交游中的疑忌！

Q1：对于多品种开仓，在资金经管方面有什么自己的私有看法？

A：开仓的主义即是赢利，如果出现耗损就解释我选择造作或与预期出现不合，就要砍仓。交游中多品种开仓的原因是幸免单品种隔夜出现“黑天鹅”变成大幅回撤，一定进度漫衍阛阓的系统性风险，但合座仓位一般不要朝上70%。如果是单品种抓仓，一般最大抓仓也不要朝上30%，仓位轻更容易能拿的住，中间也能阐明行情再进行加减仓。

Q2：对于您不留耗损仓的交游花式，平仓后的品种还会不断交游吗？如果转天遭遇了跳空高开的行情，会追高吗？

A：会保留，因为收盘平仓无非即是损失点手续费。靠近转天高开的情况我会先小仓位追一追，在我看来只若是放量打破，就会有更大上起飞间。但原则是隔离均线轻仓追，如果追高赢利反而莫得加仓契机，跌到均线隔壁出现拐头更妥贴加仓。

Q3：您用哪种加仓姿色？对浮盈加仓普及资本若何看？

A：金字塔加仓。我合计浮盈加仓其实即是新开仓。我的开仓条款里，加仓时可能不会四个条款都具备，但不错小周期寻找加仓点。如果出现耗损，就平加仓去保护本来的利润，老仓先作念保留。

剪辑&整理：王琰、武宇杰

审核：何牧开云体育